A Sociedade Filarmónica Penelense foi fundada em 1858, embora os primórdios da instituição remontem à década de 1820.

Até aos dias de hoje, a Filarmónica viveu períodos bons e maus. Durante o período da 2.ª Guerra Mundial, a Filarmónica voltou a viver tempos difíceis, mercê de alguma repressão por parte do regime salazarista que via, nas filarmónicas, um meio de fomentar oposição ao regime. Foi a integração na Legião Portuguesa que a salvou da derrocada, devido a problemas financeiros.

E a legalização jurídica chega em 1947, que a desvinculação da legião exigia a aprovação dos estatutos. Finalmente, a Filarmónica entra num caminho de reorganização e recuperação do prestígio perdido.